2023/04/06
2023年第1季台股ETF總資產規模、波動度、總報酬、殖利率
下圖是 2023 年第1季成立超過一季台股ETF總資產規模、波動度、含息總報酬及股息殖利率的狀況。
圓餅的大小是總資產規模,橫軸代表的是下跌波動度,縱軸代表的是總報酬,顏色深淺代表股息殖利率的高低。我們可以發現,目前總資產超過1000億的有三支,分別是0050|、0056、00878等。其餘的資產規模都不到500億,甚至有幾支已經瀕臨下市的一億元門檻。請移動滑鼠到圖上面,可以顯示實際的數值。
一般,我們在選擇股票及ETF的時候,希望買到的是波動度低,報酬率高的標的,也就是在圖中左上角的標的。但在第一季左上角是空白的,沒有報酬高且風險標的,想要高報酬就要承擔高風險。
第一季報酬率表現最好的是兩檔純半導體的ETF,分別是00891中信關鍵半導體及00892富邦台灣半導體,報酬率都有兩成以上,相較於去年2022年這兩檔可是波動很大,報酬率又很差的,今年第一季終於贏來了反彈。
規模最大的0050目前資產規模有2,785億,受惠於超過一半的半導體持股,總報酬率也有12%。0056資產規模近2,000億,報酬率有11%,2022年異軍突起的00878國泰永續高股息總資產規模1,857億,直追0056,但第一季的報酬率只有8.4%。中間下面偏右有一小點為0055元大MSCI金融,報酬率只有1.6%,第一季的金融股實在表現不佳,但接下來是否會反彈補漲值得關注。
2023/02/26
00878 國泰永續高股息 ETF:成分股、股息與殖利率的過去、現在與未來(2023 年)
00878 國泰永續高股息ETF
成分股及股息與殖利率的過去現在與未來
00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級,且以過去三年平均年化殖利率,選出分數最高的30檔作為成分股,並在每年5月和11月進行成分股調整。
下圖是2022年底持有個股,面積大小是其權重高低,顏色代表的是股利年度為2021年的殖利率狀況,全部持股加權平均6.48%,與上圖2022年4季共配發約6.65%(1.57+1.67+1.62+1.79),差異不大,殖利率最高的是電腦及其周邊產業類,整體產業股息殖利率有8.28%,其中最高的華碩高達13%,持有比例也最高;其次為金融保險業,整體產業股息殖利率5.32%,其中最高的是國泰金與開發金的7%。.png)
.png)
未來2023年,即將配的息是2022賺的,那2022年成分股各公司賺的如何呢?
目前2022年的營收已經全部出來,全體成分股2022營收,相較於2021年的達成情形,整體加權平均達成率是93%,金融業的營收達成只有80%。
截至2023/2/26,已經全部公告的EPS是2022年第三季,相較於2021年前三季累積達成情形如下圖,EPS加權平均達成率是83%,可成達成216%,台泥的達成情形只有17%。通信網路業的電信三雄平穩達成100%,金融業EPS達成只有74%。
綜合以上,2023年00878國泰永續高股息ETF配息的最大變數來源,是持有佔比26%的金融業的獲利,再加上金融資產評價減損的未實現損失不能配息,如工商時報報導:金融業股利發放將有新禁令。在整體營收及獲利只有達成前一年度8成多,加上持股佔比26%金融業配息的限制,若總體減少1成的配息,則過去股利所屬期間2022年4季共約6.65%的配息,若在未來一年打個7折,則殖利率預期將在5%以下。雖有收益平準金制度,但出來混總是要還的!
過去績效不代表未來績效,待第四季獲利全部公告,再來更新,以上僅供參考!
2023/01/16
2022年台股ETF總資產規模、波動度、總報酬、殖利率
本圖是2022年成立超過一年台股ETF總資產規模、波動度、含息總報酬及股息殖利率的狀況。
圓餅的大小是總資產規模,橫軸代表的是波動度,縱軸代表的是總報酬,顏色深淺代表股息殖利率的高低。我們可以發現,目前總資產超過1000億的有三支,分別是0050|、0056、00878等。其餘的資產規模都不到500億,甚至有兩支已經瀕臨下市的一億元門檻。
一般,我們在選擇股票及ETF的時候,希望買到的是波動度低,報酬高的標的,也就是在圖中左上角的標的。在左上角中,我們看到了一支規模前三名的,也就是00878國泰永續高股息,規模達1300億,股息殖利率達7.33%,雖然總報酬-15%,但相較於0050的-25%,還算抗跌,是值得注意的標的。
相對地,在右下角波動很大,報酬率又很差的有兩支,都是半導體的ETF。2022年對半導體是不好的一年。
2022年所有台股ETF都是賠錢的。表現最好的00731FH富時高息低波,總報酬率也只有-9.31%、它的波動率低只有12%,殖利率也不錯有5.26,可惜總資產規模只有12億。
另外,在中間我們看到一支深藍的00900富邦特選高股息,股息殖利率是最高的,高達13%,然而總報酬卻是-32%,是倒數第三名,定期選取可參與配息之高股息股票的策略,第一年開始運用效果就很差。
過去績效不代表未來績效,但至少可以參考,對保守的存股族,不能承擔太多風險的族群,在動盪的2022年或以後的動盪年代,00878與00713或許是可以值得注意的台股ETF,是我們接下來優先關注的對象。
| 代號名稱 | 總資產規模 | 股息殖利率(%) | 總報酬率(含息) | 波動度(年化標準差) |
| 0050元大台灣50 | 2530.8 | 3.13% | -24.73% | 22.45% |
| 0056元大高股息 | 1702.9 | 8.30% | -24.00% | 17.19% |
| 00878國泰永續高股息 | 1322.8 | 7.33% | -15.34% | 12.78% |
| 00881國泰台灣5G+ | 496.7 | 6.29% | -28.57% | 22.47% |
| 006208富邦台50 | 426.0 | 3.67% | -24.59% | 21.56% |
| 00900富邦特選高股息30 | 293.1 | 13.04% | -32.05% | 20.67% |
| 00891中信關鍵半導體 | 200.4 | 3.60% | -37.89% | 28.41% |
| 00692富邦公司治理 | 163.9 | 7.59% | -25.28% | 20.23% |
| 00713元大台灣高息低波 | 150.5 | 7.88% | -13.65% | 13.48% |
| 00850元大臺灣ESG永續 | 95.3 | 5.27% | -21.50% | 19.80% |
| 00892富邦台灣半導體 | 79.9 | 5.80% | -42.84% | 28.21% |
| 00701國泰股利精選30 | 76.0 | 8.53% | -17.25% | 14.83% |
| 0052富邦科技 | 60.3 | 11.00% | -31.58% | 27.19% |
| 00896中信綠能及電動車 | 50.0 | 3.16% | -16.97% | 18.16% |
| 00901永豐智能車供應鏈 | 27.3 | 4.77% | -26.78% | 22.93% |
| 00894中信小資高價30 | 26.8 | 3.94% | -31.08% | 26.88% |
| 00728第一金工業30 | 26.4 | 9.21% | -31.17% | 24.83% |
| 0055元大MSCI金融 | 16.3 | 4.05% | -12.60% | 18.86% |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 16.1 | 6.36% | -14.31% | 15.37% |
| 00733富邦臺灣中小 | 12.1 | 3.58% | -18.43% | 25.73% |
| 00731FH富時高息低波 | 12.0 | 5.26% | -9.31% | 12.88% |
| 0051元大中型100 | 7.9 | 4.73% | -15.85% | 19.07% |
| 00690兆豐臺灣藍籌30 | 7.3 | 9.6 | -28.36% | 22.25% |
| 006203元大MSCI台灣 | 6.5 | 2.7 | -24.00% | 21.47% |
| 0053元大電子 | 2.6 | 3.3 | -27.04% | 24.15% |
| 006204永豐臺灣加權 | 1.5 | 3.8 | -22.02% | 20.28% |
| 0057富邦摩台 | 1.3 | 0.0 | -21.99% | 21.36% |
訂閱:
文章 (Atom)

.png)
.png)
